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只要是反向跟单就一定能赚钱?忽视点差、软件

  从2015年开始,反向跟单被应用到股指期货市场后,使用反向跟单的企业迅速增加到几百家,然而这些企业里只有少部分通过反向跟单赚钱致富,明灯在走访这些企业的时候发现,很多人认为反向跟单,只要客户亏损,那么赚钱的一定就是反向操作者。殊不知,理论看着美好,但真正执行起来,才发现自己太傻太天真了。

  最早做反向跟单时产品标的是股指,当时它的单点合约价值大,波动大。一个配资的客户往往当天入金,当天就要被强平,再加上手续费低(2015年9月之前做期货股指交易1手手续费在100-300元之间,现在800百元左右) ,点差消耗的也不是那么突出,所以大部分反向跟单的利润都能兑现。但随着股指交易受限,反向跟单的标的转向国内商品期货、国债,境外恒生、黄金、原油、指数等,样本的数据来源演变为模拟盘,点差、软件下单效率问题就成影响反向跟单是否盈利的重要因素。

  先说点差,它分为固定点差和滑点。在期货市场中,以对手价下单,产品报价会以买价与卖价同时给出,假如此时模拟盘交易员开多单,那么就会以高价成交,反向操作就要开空单,以低1个点位成交,平仓时模拟账户也会出现1个点,这是反向跟单中无法避免的两个点差。

  以2018年5月14日恒指为例,模拟账户A以对手价下单,实盘账户B反向1:1跟单。

  A开1手多单,以最新价31376点成交,B反向操作下1手空单,以31375点成交的。

  假设此后行情一直下跌, A无法承受亏损平仓,卖出1张合约,在37176点位成交。B点此时盈利平仓,在 37177点位买入1张合约并成交。

  所以理想的情况是B账户想要盈利A账户至少要亏2个点以上即100港币+双边手续费,才能使B账户盈利。

  以上交易过程的是理想化的,实际交易中这样的事情不多见。因为反向跟单所选择产品标的往往是高波动品种,当行情出现剧烈波动、软件的系统服务器不稳定,会出现反应速度慢、稳定性差等情况,那虚拟账户与真实账户的时间差就会拉长,开仓平仓就会产生偏离固定点差的滑点,可能是几点也可能十几点。当滑点出现不益于交易者的情况,反向跟单的账户就会出现更难的盈利情况,这个风险还是不小的。

  我们还拿前面的恒生指数举例子: A对手价开仓下空单,在31094点位卖出1张合约,此时行情快速上涨,B跟单后在31099的点位买入1张合约,产生5个点差,随后行情上涨至31294,A亏损平仓,因为行情处于剧烈上涨中,B以31291点平仓,A必须亏损8个点以上大于等于400港币+手续费,B才能实现盈利。

  而这些在反向跟单运作消耗中还没有得到足够重视,交易的越久,我们的滑点成本也就水涨船高了,这是反向跟单盈利重要原因之一。要想避免这一情况,缩小模盘和实盘的数据差异,就必须修改软件的成交逻辑,目前的明灯新一代镜反向跟单系统的就可以做到这一点。

  首先从明灯新一代反向跟单从成交逻辑上,与前代反向跟单系通不同,它使前后端的数据一致,提高了风控部门筛选样本数据的效率和准确性,减少我们在滑点上的损耗。

  还是恒生指数举个例子: A对手价开空单,在31094点位卖出1张合约,此时行情快速上涨中,B跟单后在31099的点位买入1张合约,产生5个点差,明灯的镜像反向跟单系统能将实盘成交点位反馈给A,A也会在31099的点位卖出1张合约。

  随后行情上涨至31294,A亏损平仓,因为行情处于剧烈上涨中,B以31291点平仓,同样的B平仓的位置会反馈给A,A会与B在同一点位平仓。从数据统计上看,只要将A的亏损大于交易的手续费,B就可能实现盈利。

  很多行业人在初入此类项目时,劣质廉价软件最受热捧,因为便宜。当行情剧烈波动时,虚拟数据库过大,交易量提高的时候更要考验软件的稳定性,一旦出现卡单或者漏单的延迟现象,那么你就有可能无端损失几万甚至几十万。因此在选择软件上决不能马虎,专业是这个行业长久生存之道。所以,无论软件也好,管理也罢一定要做到最专业的,这样你才能远离风险,远离淘汰。这种情况也是跟单者不想看到的情况,此时选择合适的跟单工具至关重要。

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